Diese Änderung spiegelt sich im Wert von Option Theta wider. Die alten Griechen werden zu Recht dafür gelobt, dass sie viel von elementarer Mathematik erfunden haben. Während die zugrunde liegende Mathematik schwerfällig ist, sind die grundlegenden Konzepte einfach und können von jedem Optionshändler verwendet werden, um das Optionshandelsrisiko zu messen und die Gewinne zu maximieren. Die Griechen basieren auf Faktoren, die der gesunde Menschenverstand den Preis einer Option beeinflussen würde. Option Delta wird auch von Änderungen der impliziten Volatilität beeinflusst. Da alle ein Ablaufdatum haben, und da je weniger Zeit übrig ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass sich der Marktpreis in eine gewünschte Richtung bewegt, ist Option Theta ein Maß für das Optionsrisiko und den Optionswert. Wenn der Ausatmungszeitraum näher rückt, kann erwartet werden, dass der Preis für eine Prämie schneller sinkt. Nehmen Sie zum Beispiel den Optionspreis. Aber es war den Modernen überlassen, Tools zu entwickeln, mit denen Optionshändler Risiken quantifizieren und Preise berechnen können. Letzteres wird häufig auch durch Software für den Handel mit Optionen geboten. Die Griechen: Delta, Theta, Gamma und Vega.
Kein einfacher Unterschied, das Delta ist ein Verhältnis, das die Preisänderung des Vermögenswertes mit der Preisänderung der Option vergleicht. Eine Option mit beispielsweise drei verbleibenden Tagen verliert schneller an Wert als eine
